杨同学2020-10-07 23:13:14
杨同学29题，题目哪里能推导出MVaR只需要比较β呢？我理解是，这四个资产分别加入组合里面都会导致组合的VaR不一样，就算他们四个资产价值一样，但是他们波动率不一样啊，加入组合后会改变组合的VaR。
回答（1）
Cindy2020-10-12 10:46:31
Cindy同学你好，这里是在加入资产之前分析情况，
所以对于每个资产而言，组合的VAR是不变的，请看下面图片的MVAR的画圈的公示，不同资产的VARp,Vp都是相等的，唯一不一样的就是各自的beta值，所以我们只需要比较beta就可以了
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