关于 Global minimum Portfolio 里面的每个头寸的MVaR 都要相等。但这里有个问题，如果头寸A的MVaR比较大，我们会卖出，买入头寸B因为他的MVaR比较小，但是为何在卖出头寸A的时候，他的MVaR会相应降低？以及为何买入头寸B，为何他的MVaR会相对增加呢？我看MVaR的公式里面，并没有头寸的价值这个因素啊，所以头寸的价值不应该会影响这个资产的MVaR啊？烦请解惑。

第71题，为什么特雷诺比率分母β用的是指数的而不是资产组合的

21题第3条，老师讲解说前半句是对的。感觉前半句话也不对吧？GEV法不是没有规模参数嘛。麻烦帮忙确认一下，谢谢！

老师，这个公式的原理还是没明白，能否继续解释？

老师这两个公式的原理还是不明白，能否举例说明，为何这样做是最优组合。

经典题29题漏解析了，麻烦老师着重讲解一下B、D选项，谢谢！

tracking error就是tracking error volatility嘛?TE不是等于Rp-Rb嘛，TEV才是σ(Rp-Rb)吧？

有个问题，边际违约概率是不是就是联合违约概率，然后例如第二年的边际违约概率=(1-d1)d2

模拟二75题，我D是对的啊，讲义里面也是这样说的

风险管理与投资管理中，百题Q18，题目里有给annual return，为什么计算VaR的时候没有用到呢 |μ-zσ|*V？