Phyllis2020-10-08 04:54:13
Phyllis请问老师，百题77题为什么A是不对的？以及请问题干中说trader is short deep out-of-money option and long at-the-money option是什么意思？我们不知道long的是put还是call option呀。这两个迷惑点求解说。这道题好不会呀；（谢谢
回答（1）
Crystal2020-10-10 18:56:23
Crystalshort deep out-of-money option and long at-the-money option这个翻译我觉得你肯定是知道的，就是卖出深度虚值的期权，买入ATM的期权嘛，你考虑的是对的，因为他没有告诉你是call还是put，这个差别会很大的，如果是call，那么隐含波动率就是比较低的，是put隐含波动率就是比较高的，因为这个数值是直接和交易员的收益挂钩的，但是我们是不清楚的，所以在选的时候是不能盲目的。
a的说法错在只说一个期权是应该用隐含波动率的，其实这里提到的两个期权都应该是要用隐含波动率的。所以c是对的。
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