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Phyllis2021-03-17 01:51:50

老师，这里最后一句是说违约的时候CVA会趋近于交易敞口吗？(嗯 这句话视频完全没讲)。请问为什么会趋近敞口? 违约了的话 就确定了，没有不确定性了，那么CVA不应该是只有一种可能 0吗？

回答（1）

Jenny2021-03-17 16:08:24

同学你好，CVA是用来衡量未来的交易对手方带来的预期损失，如果违约的话，合约该清算就清算了，那么未来就不会有敞口存在了，对应的预期损失也就是0了。

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