Sue Su2021-07-20 20:23:05
Sue Su老师，请问这里讲的这个例子，为什么loss distribution的分布是图上显示的这个样子呢
回答（1）
Jenny2021-07-21 15:08:25
Jenny同学你好，信用风险的损失分布一般来说，只是说有偏，具体左偏还是右偏看你具体的研究对象。对于损失或者敞口建模，两种都可以的。一般来说，在交易产生收益的时候，交易对手方可能会无法履约，那么就对应了信用风险敞口。所以，有的时候我们就直接研究收益，从而建模损失分布，这个时候分布就是右偏。或者你也可以对交易对手违约之后发生的损失的建模，这个时候就是左偏。这两种其实都可以，所以一般来说问的都是信用风险损失分布是不是对称，不会具体说到往哪里偏，或者它会告诉你到底是对什么建模。二级不太会考分布往哪里偏，这属于一级的范围了，而且出题人也不一定用哪一种。
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