我自己算了一遍 即便是小数点保留9位 算出来的CVaRA = 5893387.71 CVaRB=174856.7955 这样加起来 是 6068244.506 而VaRp = 6066460.253 请问这个误差是出现在了哪里？
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图1中，老师说EC是指UL，而图2中的英文描述EC是指UL与EL之差。请问，EC到底指的是UL，还是UL与EL之差呢？
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视频这个部分老师说的美元的互换利率会高一些？这不是投资欧洲的利率高吗？这也叫投资美元的利率会更高？
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这道题是不是问价值和价格的差体现了什么风险？为什么选的是模型风险呢？
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第三句话为什么是对的？拿什么在和市场风险比较？
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这个视频后半个小时和下个视频combine 应该是完整的 而且周老师的视频收音效果也不是很好 能不能请IT改一下 下个视频开头都衔接不上
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我想问一下 这里老师讲的VIX Index 对应的implied volatility到底是用于stock market 还是bond market，还是说所有market都是用VIX？PPT上有在Bond Market处特别标出VIX 老师又特别强调了stock market是这样用的 我真的很混淆哦
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请问既然lognormalVAR和normalVAR的收益率都服从正态分布，则两种VAR的股价也都服从对数正态分布喽？这一点上没差别吧，有区别的仅仅是收益率为算数收益率还是几何收益率，对吧？
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