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lxy2021-09-08 06:39:40

请问既然lognormalVAR和normalVAR的收益率都服从正态分布，则两种VAR的股价也都服从对数正态分布喽？这一点上没差别吧，有区别的仅仅是收益率为算数收益率还是几何收益率，对吧？

回答（1）

Yvonne2021-09-08 10:38:38

同学你好，normal VaR是损益服从正态分布，而lognormal VaR它是假设几何收益率服从正态分布，这就意味着资产价格服从对数正态分布。

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