158****00742021-09-11 11:06:19
158****0074图1中，老师说EC是指UL，而图2中的英文描述EC是指UL与EL之差。请问，EC到底指的是UL，还是UL与EL之差呢？
回答（1）
Jenny2021-09-13 13:21:25
Jenny同学你好，经济资本（Economic Capital）指的是银行内生出来的，通过银行内部的模型来估计的银行正常运行需要留存的资本，主要针对非预期损失(UL) 的资本缓冲，比如在信用风险中UL=credit VaR=WCL-EL。图2中红线的这句话总的unexpected outcome at certain confidence level其实说的是在某一置信水平下的WCL。所以EC是用来覆盖UL，相当于WCL-EL。
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