老师，考试的时候0.95，0.30，0.15，还有0.03这四个系数是默认固定的么？

选项B说owned by B应该不对吧？

这道题折现时为什么只考虑了无风险利率？而不是1/(1+rf +cs)

信用风险百题81题，B选项，repo 的抵押品从法律意义上讲属于对手方吗？

信用风险基础班讲义中 关于counterparty risk intermediation没有讲，强化班也没讲，这部分考试不考了吗？

信用风险百题68题，是否可以从delta角度理解这道题呢？ in the money option delta更大，标的资产变动一单位，引起option价值变动更大，exposure更大，所以wrong way risk 更大，选B项，这样理解哪里错了呢？

老师，这道题如果是问CVA的stress-loss-for-counterpartyDD(而不是EL)的话，是否是算前三个counterpartyAA,BB,CC的压力损失呢？（因为CVA是对手方给DD的).还是说就算是计算压力损失CVA也是只用DD的数据？

老师，请问图上那条红线是怎么画出来的呀

老师，这道想不明白为什么这样算呀，是因为零息债券的原因吗

信用风险百题51题，B选项，题干已知无清算风险，是否意味着forward到期对方不会违约？那还存在credit exposure吗？另外请详细讲讲为什么只需要考虑USD和AUD的差额？