老师好，这两个CDS有什么不同吗？为什么第一题的赔付，要交给卖方bond呢？第二题的赔付，是说按发生违约时损失的部分进行赔付？

老师好，这两题的default correlation 不同各自说明了什么吗？第17题的WCL为什么是那样算的？

老师好，强化段百题80题c选项，如果netting factor=0，净额结算也可以使得敞口为0，为什么不能选呢？

老师好，这两个赔付我没弄清

老师，这里的n=1000是指什么呢？用组合的一百万除以它是什么意思呢

老师好，对比61和63题有些困惑：按照63的逻辑，因为题目考察的是CVA，不是BCVA，所以即便两家机构信用评级降幅不同，CVA也都是上升的。那么61题考察的也是CVA不是BCVA，难道不应该两家机构CVA charge都上升，只不过Local Company charge的，比Global Bank charge的，上升的更多一些么。是题目不严谨，还是有什么约定俗成的说法呢？

老師 您好 爲什麽是 certificate of deposit 的credit exposure最大？forward foreign exchange contract 的PFE不是一直向上的嗎？我的理解是 PFE 未來的敞口一直上升，所以forward foreign exchange contract的 Credit exposure 最大。還有一個原因是因爲對手是 AAA bank 還有沒有settlement risk 麻煩老師了

principalmapping第二个公式为什么duration用的是3而不是2.733

这题A里的4%是一个结论吗。

这题为什么不考虑6百万那部分？黑色笔的式子为什么不对？