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Phyllis2021-11-06 16:17:56

老师，这道题如果是问CVA的stress-loss-for-counterpartyDD(而不是EL)的话，是否是算前三个counterpartyAA,BB,CC的压力损失呢？（因为CVA是对手方给DD的).还是说就算是计算压力损失CVA也是只用DD的数据？

回答（1）

最佳

Jenny2021-11-08 13:55:52

同学你好，不是哈，这道题的意思是ABCD都是financial的交易对手方，这里是只看交易对手方D所对应的压力损失哈。并不是ABCD互为交易对手方的意思。

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