请问, 怎么理解var mapping 中, linear approximations may be acceptable for options with long maturities when the risk horizon is short这句话?谢谢

普通股在资产负债表里应该算权益吧，这个图里和老师讲的把权益算在负债里了，这样不对吧。

请问这里6和20是怎么具体计算出来的?我算的是6.91和19.38,谢谢

老师，我想问一下这几个概率有什么不同吗，都代表什么概率啊

老师，最后的例题，用联合分布列出来后算EL，为什么加总XY时不能直接用6*0.1

老师，组合的均值与ρ无关，波动率与ρ有关，是吗

老师，请问为什么down的时候，110-100期间put方没有信用风险，是因为没到执行价格最终不会执行期权吗？

你好，为什么这里index和stock的相关系数上升了意味着经济变差了？

这个10天的保证金是什么意思啊，没太懂

老师请问，这个题目计算的累积概率以后，为什么不像市场风险里面，用线性插值算var？他的累积概率也不是正好落在95%分位点上啊