珠同学2022-01-23 11:27:01
珠同学老师请问，这个题目计算的累积概率以后，为什么不像市场风险里面，用线性插值算var？他的累积概率也不是正好落在95%分位点上啊
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Jenny2022-01-24 15:10:16
Jenny同学你好，对于信用风险来说，资产违约个数不会出现小数个违约呀，违约个数都是整数，不会有例如2.8个违约发生这种，所以这里，分位点落在哪个区间，对应的就是几个损失，而不会用线性插值法。
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