Bruce2022-01-28 21:18:50
Bruce请问, 怎么理解var mapping 中, linear approximations may be acceptable for options with long maturities when the risk horizon is short这句话?谢谢
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Yvonne2022-02-07 14:41:08
Yvonne同学你好，这句话的意思是当期限较短的时候可以接受用线性估计的方法来计算到期时间比较长的期权的价值。
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请问这里期限较短指的是什么呢?
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为什么可以这样理解呢
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在一级第四门课的时候学过局部定价法，也就是利用切线对衍生品进行定价，衍生品和标的资产价格变动呈现线性关系，还介绍了delta-normal法，这种方法就可以通过股票价格变动推导期权价格变动。
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