天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1602提问数量:31076

这一题,如果var置信水平问的是97%,那wcl=0?可以这么理解?

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The larger VaR confidence level,the easier the rejection,这句话怎么理解?confidence level 不是fail to reject true么?为啥easier?

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请问老师这道题说支收益执行的是 100m,fixed rate 9%,后来上涨1%,实际利率上涨也与他固定利率无关啊,应该还是执行9%啊,为什么又要加上1%呢?

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巴塞尔协议不是只限定了操作风险吧?但是为什么要把巴塞尔协议的内容放在操作风险这一部分里讲呢?

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这里运用了新的方法去算95%下的VAR,这里只用到了100个数据里面的部分(原来较大损失的)那其他的损失数据不考虑了吗,万一有较小的损失,但是他的那天波动率很小的话,那算出来的新VAR应该很大才对啊

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没看懂最后单个资产的经济资本分配为什么要*CM

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老师,您好请问这里为什么指数里的产品间相关系数也增大?道琼斯指数上升,不是说明经济好吗,经济好的话产品间相关系数不是低吗?

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视频定位1:36:20左右这个题目,HS方法算出来VAR为什么是75,不应该是第六位吗,这里75是第四位啊,还有那个入值,是题目会给,还是说VAR的置信区间是多少,入就是多少?

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这里为什么是C62

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老师在本章说的可以在中国银行业协会网站下载中文版的操作风险管理的chapter1,能否贴一下网址链接。谢谢

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