飘同学2022-01-25 22:04:16
飘同学老师，组合的均值与ρ无关，波动率与ρ有关，是吗
回答（1）
Jenny2022-01-26 09:48:02
Jenny同学你好，是的，组合收益的均值就是各资产收益乘以对应的权重，再加总，其实就是加权平均数，是不涉及相关系数的；而组合收益的波动率是方差的根，组合收益的方差等于各资产收益的方差+资产两两之间的协方差，其中协方差等于各自标准差乘以相关系数，所以组合收益的方差/波动率是考虑相关系数的。
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