O/C account是什么，什么时候资金进O/C account，什么时候资金出O/C account？

老师，估值为什么都是在风险中性情况下呢？

请问这个图型，lamda值的大小，和曲线的形状之间的关系：lamda越大，曲线越平缓吗？

DD算出来，是值越大越违约，还是越小越违约？

老师两个问题：1、unconditional PD和conditional PD有何异同；2、如图中所示，提到的conditional default probability的公式，和后边conditional PD，是一回事么~~

老师好，这个例子中最后一项，如果要把GAP变为0，为什么是动liability duration，而不是动Asset duration呢？老师说是把0代入3.047-liability duration X liability/asset=0.为什么不是Asset duration-2.669 X liability/asset=0呢？谢谢

老师，为什么我觉得计算单个B违约的时候，30已经包含了25呢。就是如果在30的敞口上，里面既有A又有B，这不就是A和B都违约了的情况了吗？但是30不是只能是B一个违约的敞口吗？我问的是精讲课信用风险讲义第20-212页的例题。

老师好，信用风险计算组合的credit var的时候，为什么从25到30的敞口，是用累积概率加上B单个的违约概率呢？这个地方怎么想都想不透？

这边用L=A/E算出来是1.5，但是如果用L=1/h=1/50%=2，为什么呢，这个公式L=1/h到底是怎么用的？

老师，您好。这里老师说如果F-S>S【（1 r）/（1 r*）-1】，就说明有套利机会。就可以现在卖美元，未来买美元，套利。但是这里不是F>S吗，应该用即期价格买美元，在未来卖美元吧？这里是不是老师说错了？