Heyday2020-03-18 21:34:27
Heyday老师好，信用风险计算组合的credit var的时候，为什么从25到30的敞口，是用累积概率加上B单个的违约概率呢？这个地方怎么想都想不透？
回答（1）
Cindy2020-03-20 11:12:53
Cindy同学你好，这样想，累计违约概率，其实就是前面的累计违约概率，加上新的违约概率，前面的累积违约概率，我们已经知道是0.72，新的违约概率，是0.076，二者加在一起，就是新的累积违约概率了
比如100张债券，第一年违约了10个，还剩下90个，第二年违约了20个，还剩下70个，那么，对应的，第一年的累积违约概率是10/100=10%，第二年的违约概率是20/100=20%，对应的，两年的累积违约概率就是10%+20%=30%了，和上面的债券违约是一样的道理呀
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