任同学2020-03-18 21:48:35
任同学老师好，这个例子中最后一项，如果要把GAP变为0，为什么是动liability duration，而不是动Asset duration呢？老师说是把0代入3.047-liability duration X liability/asset=0.为什么不是Asset duration-2.669 X liability/asset=0呢？谢谢
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姚奕2020-03-23 19:19:02
姚奕想要把gap变成0，有两种办法，要么调整资产的duration，要么调整负债的duration，老师只是举了后者作为例子，你说的情况是第一种，当然也是可以的。
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