风险和expected return相关系数应该为负吧？与realized return相关系数应该为正吧？ stock price下降之后，expected return是老师说的“捡漏”所以上升，realized return下降 我的理解有错误吗？ 谢谢老师

此题跟上一题相同，只是换了数字。我觉得这两个题的讲解前后矛盾。这题算出9.377＞2.33拒绝原假设，但题目问的是接受或拒绝claim，为什么要拒绝？ 而前一题算出9.7＞2.33 讲解却是接受。我的理解：这两题，如果问claim 都该接受，问原假设就应拒绝。请解释，谢谢。（图2是上一题）

不明白为什么要接受？难道仅是因为让证明的结果到底是大于等于0还是小于等于0未知么，所以就要接受？谢谢

Option Greeks 在volatility smile中的影响是不是不考？上课没有讲到过呢？能简单解释一下吗？

老师，晚上好，这里梁老师说了sigma取向0就是不恒定，股票sigma每天波动大就是sigma是恒定的，为什么这么说的呢？恒定不是指在某个区间范围内波幅少才算恒定吗？

Window越长接受域越宽，不是更容易接受么

老师，有个地方不是十分理解，从期权定价公式显然就可以看出怎样拆分来做mapping，但期权所涉及到的希腊字母，在mapping的过程又会起到什么作用呢？

老师，晚上好，书本里的这个table例题，我不明白那个individual var 0.49那个怎样来的，麻烦解释一下，谢谢你

老师，你好~不是很明白什么是尾部依赖？David Li' Copula是基于正态分布的，是正态分布有尾部依赖还是没有尾部依赖？或者说正态分布和尾部依赖是啥关系？

imagine an economic identical to the true economy with respect to current bond prices and possible value of the six-month rate over time but different in that the investor in the imaginary economy and risk neutral 百度翻译 假设一个经济体与真实经济体在当前债券价格和六个月利率随时间的可能价值方面是相同的，但在虚拟经济体和风险中性的投资者方面是不同的。 说的是什么意思？ 老师，原版书句子怎么那么长？我应该怎么使用原版书和notes？