梅同学2019-07-25 15:02:33
梅同学Option Greeks 在volatility smile中的影响是不是不考？上课没有讲到过呢？能简单解释一下吗？
回答（1）
Robin Ma2019-07-26 17:15:21
Robin Ma同学你好，其实这个本质和考你期权的价格是一样的，因为我们在一级的时候 已经学过delta其实是由 期权价格的变化百分比除以标的资产价格变化的百分比算出来的，那么隐含波动率变大的时候，就会造成期权价格的变大，因此这个时候你的delta也会因为期权价格变化变多而变大，当然这个也看期权的方向和你隐含波动率的大小有关，本质就是期权的价格随隐含波动率的变化。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片