麻烦解释29题，顺便请问下OIS与LIBOR各自的特点及二者优缺点

老师54题，求第二个月的 Rud为什么要像答案那样算两个值的中间值，那两个值在二叉树里面理论上应该是重合的吧？为什么求出来是两个不一样值？

习题第60题，答案的2.24 0.38之类的是怎么来的

习题第五十题，答案利率为什么直接用的均值

请教老师关于相关性，次贷危机前，人们没有认识到相关性的重要性是指认为相关系数为0（资产间独立）还是相关系数为1? 如果是两个资产有相关性的话，一些风险可以被分散，那么其整体风险是在降低的，为什么相关性提高会增大风险？

请教老师关于相关性，次贷危机前，人们没有认识到相关性的重要性是指认为相关系数为0（资产间独立）还是相关系数为1? 如果是两个资产有相关性的话，一些风险可以被分散，那么其整体风险是在降低的，为什么相关性提高会增大风险？

利率波动越大影响越大 另一个是maturity 到期时间 convexity 按平方变动

老师，您好！麻烦解释一下B选项的意思（为什么decrease是错误的），以及flight to quality的含义，谢谢！

视频在说到cds的wrong way risk时说：如果标的资产违约可能性上升，市场上的credit spread上升，相比较而言，cds保费较低，风险敞口上升。怎么理解啊？

请问老师，信用风险中TRS讲的是被保护买方支出收益，增值，获得违约补偿和资产减值部分，即亏损时获得补偿。操作风险TRS支出固定收益，获得浮动收益，即亏损时候会支付损失。那么信用风险的总收益互换TRS和操作风险视频6第 17分钟讲的TRS是同一种产品么？ 如果是的话，两个的产品设计怎么会不一样呢？