习题集302题，如图中红笔字所示，正确答案A选项中IMA 方法的公式完全体现不了diversification benefit。为什么不是B选项，B选项如图所示，他的计算是跟correlation coefficient相关的，能体现相关性跟分散化因素的，请老师详细解释一下

习题集301题，我觉得正确答案应该是D。A跟答案的说法是一致的，答案说correlation coefficient formula must be specified by the supervisors，A选项最后一句话也是同样的意思。 而D选项，IRB方法本来就是极端情况下的UL=WCL-EL，EL怎么会not included in the credit risk capital charge呢？

习题集289题，我觉得B是定量标准而C说法是错的啊，B说法，监管资本本来就是用来弥补UL的,EL是reserve要弥补的对象所以忽略不计；而C说法，操作风险课上的笔记跟C说法有冲突哦，课上笔记是正常是需要10年时间的loss data,第一次用高级计量法的可以宽松至5年才对。 请老师指正

习题集280题，图1是题目，图2是答案，按照答案的说法，他说的不就是选A么？答案错了？

习题集273题，不是很理解A选项的具体运用含义，以及C选项为什么不对？只有在考虑总体风险的时候才用得上相关性，测量独立风险的时候是没有相关性的说法的吧？

习题集270题，倒数第二句话，“the firm's cost of capital is 15%”,这个资本成本为何不在如图所示的公式中减去？

习题集209题，问题点同208题一样，违约数量为2开始的违约概率计算就开始有问题了。按照我的算法，违约数量为2，违约金额为11000的概率应为0.2*0.6*0.3=0.036，题目是0.072，以此类推，这类违约概率的计算是哪里出了问题？

习题集208题，如图2红笔字所示，计算违约概率从2个违约数开始有问题，举个例子，为何不是按照我的算法，如2个违约数量分别是100000和1000的违约概率，因为是frequency概率0.1*0.5（违约金额1000的概率）*0.4（违约金额100000的概率）？按照答案的算法，他是frequency概率0.1*0.4（违约金额100000的概率）就完了，不能理解 第二个例子是2个违约数量分别是1000（共2000）的违约概率，为何不是0.1*0.5（违约金额1000的概率）*0.5（违约金额1000的概率）？答案是0.03，怎么算出来的？

习题集200题，第一个选项，前半句没有问题，后半句“making the assumption of a lognormal distribution invalid”这句话有疑问，操作风险本来就是用lognormal distribution来衡量severity的，怎么会导致无效呢？

选项1有疑问，他说只要不是市场风险跟信用风险的都是操作风险？那起码流动性风险也是一大类风险吧，还有其他一些战略风险、法律风险之类的小风险呢？