罗同学2018-02-27 13:12:37
罗同学习题集302题，如图中红笔字所示，正确答案A选项中IMA 方法的公式完全体现不了diversification benefit。为什么不是B选项，B选项如图所示，他的计算是跟correlation coefficient相关的，能体现相关性跟分散化因素的，请老师详细解释一下
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金程教育吴老师2018-03-01 13:48:50
金程教育吴老师96年修正案内部模型法计算市场风险VaR的时候，内部模型法规定银行可以使用自己的模型计算VAR，银行计算VAR的时候可以将相关性考虑进去。信用风险内部评级法是根据公式算的，正面讲暂时讲不清楚，但如果按照能够分散化风险的意思 WCDR-PD是小于0的，不合逻辑，WCDR是极端情况下的违约概率，是条件概率，值大于>0，所以违约概率方面看不出来有分散风险的性质
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后半句没看懂，WCDR-PD什么时候有小于0？不是很理解后半句的意思，能再解释一下吗
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WCDR-PD不会小于0。这样吧，我问下领导，周一答复，另外还有道题答案好像错了。
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同学你好。问过梁老师了，A和B都有分散化效应。
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