天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1598提问数量:30914

老师,请问课件中中间这句话怎么理解,当违约相关性低的时候,要么1违约,要么n违约,何来的1st比较好呢?

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详细解释一下谢谢

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老师好,这道题答案选a .Tier 1 capital 包括 non cumulative preferred stock,common equity ,retained earining 所以t 1 capital 为什么是4200000

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老师好,这道题为什么选c?

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这个例子四点没理解。 1)例子的意思是不是用bond做回购,借出100元,然后借方再用101.9的价格回购?而premium就是溢价部分1.9元? 2)为何这里把“收益7.7cents”作为了价格变动处理?而“financing advantage”又该如何理解? 3)是否假设了repo bond和borrow cash的general spread相同都是0.22%,1.9元的premium仅是由liquidity risk造成? 4)最终的结论是不是理解为,1个基点的利率变动会带来0.9个基点的特殊流动性风险的变动? 谢谢

已解决

老师,请解释下35题,答案没看懂,谢谢

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老师,DV01=-D*p*0.0001,deta P=-D*P*delta y,hedge时如果让两边的delta P变动一致,为什么要dv01*delta y后还得再乘以价格P呐?不太理解为什么要乘以价格P呐?

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老师你好。这道题答案给的是B选项,我怎么感觉不对啊?第四年junior已经不能得到全部的interest了啊

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老师你好。98题画线句子是什么意思?

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老师您好。这道题是题目没有看明白,是谁卖CDS谁买CDS?

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