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FRM二级
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老师好,这道题答案选a .Tier 1 capital 包括 non cumulative preferred stock,common equity ,retained earining 所以t 1 capital 为什么是4200000
这个例子四点没理解。 1)例子的意思是不是用bond做回购,借出100元,然后借方再用101.9的价格回购?而premium就是溢价部分1.9元? 2)为何这里把“收益7.7cents”作为了价格变动处理?而“financing advantage”又该如何理解? 3)是否假设了repo bond和borrow cash的general spread相同都是0.22%,1.9元的premium仅是由liquidity risk造成? 4)最终的结论是不是理解为,1个基点的利率变动会带来0.9个基点的特殊流动性风险的变动? 谢谢
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
