B错在哪里

请问CCP为什么会引入流动性风险呢

请问Credit given1000000怎么得出来的？

老师请问为什么这里Y的SR大于X的SR，反而要增加Y的权重，减少X的权重呢。 我的理解是Optimal portfolio令两个相等的时候最大，因此当Y的SR大于X的SR时，应该减小Y的权重增加X的权重，使其相等。

老师我想问：在一个组合中加入一个资产 一定会使组合的DiversifiedVAR 降低吗？ 无论这个资产本身的VAR是怎样的 都会是组合的Diversified Var降低吗？有没有特例？

Netting with positive correlation 与netting with negative correlation 有什么不一样？从例题看一样啊

CDS卖出方是rwr怎么理解呢？

这里讲的CVA中 PD应该是对手的违约概率，而 EE 应该是自己的风险敞口吧？

1和3解释一下，谢谢！！

Total return swap 中，贬值的2%，为什么答案中没有补充给RAB公司呢？