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天堂之歌

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李同学2018-10-29 15:03:13

老师，DV01=-D*p*0.0001，deta P=-D*P*delta y，hedge时如果让两边的delta P变动一致，为什么要dv01*delta y后还得再乘以价格P呐？不太理解为什么要乘以价格P呐？

回答（1）

Wendy2018-10-29 17:45:48

同学你好，这中间是有一步推到的
具体如图

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