齐同学2018-10-31 20:00:30
齐同学老师我想问：在一个组合中加入一个资产 一定会使组合的DiversifiedVAR 降低吗？ 无论这个资产本身的VAR是怎样的 都会是组合的Diversified Var降低吗？有没有特例？
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Crystal2018-11-01 10:31:59
Crystal同学你好，你的diversified VAR是指的是在整个组合中被减少的VAR还是被diversified portfolio VAR，这个具体大大小关系是要看你加入的资产和整个Portfolio的之间的相关系数的。
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我想应该是指整个组合被Diversified之后的Var。这种是否难以确定？是不是要看加入资产和原来组合的相关性？
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是的，不光要考虑相关性，还要考虑加入资产的position是多少的。
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