屈同学2018-10-31 23:12:30
屈同学老师请问为什么这里Y的SR大于X的SR，反而要增加Y的权重，减少X的权重呢。 我的理解是Optimal portfolio令两个相等的时候最大，因此当Y的SR大于X的SR时，应该减小Y的权重增加X的权重，使其相等。
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Crystal2018-11-01 10:41:50
Crystal同学你好，因为这里的比值表示的关系是承担1单尾的风险对应的超额收益是多少。所以当然是选择比值大的资产来投资了呀。
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