李同学2019-02-28 13:16:51
李同学这个例子里pd(t,t+1）和conditional pd的区别是啥？都是前t年不违约，t到t+1年之间违约了，那为啥答案会不一样？
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Galina2019-02-28 16:36:22
Galina最右列given by是有条件的发生，此时才是求条件概率。
右二列，pd（t，t+1）边际违约概率（marginal default probability）：给定年份的违约概率，前一期不违约而后一期违约同时发生的概率，等于两期之间的累积违约概率的差额。
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最右边的given by的概率，这里的given by不是之前几年都不违约吗？这样的话和pd(t,t+1)一样了吗
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右一是有前提条件的呀，所以条件概率呀。相当于P(A|B)
右二没有先后的前提条件呀，给定年份t到t+1的边际概率呀，相当于P（AB）。
它们本来就是表示的不同情况呀。
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可是这里的两种情况好相似，一种是前几年不违约，某一年违约的概率，一种是前几年不违约的条件下，某一年违约的概率
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老师我理解了，一个是同时第一年不违约且第二年违约的联合概率，一个是第一年不违约的情况下第二年违约的概率，我之前以为是一样的，谢谢老师
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