李同学2019-02-28 12:53:53
李同学非参数var会有window这个概念，比如99%的daily var 可以用过去100天的数据作为一个window。计算排序第一个数据，但是如果用参数var，用均值和方差来计算var，是不是没有windows这个概念了，理论上只要有一天的数据做出分布就可以算出daily var 如果参数var也有window这个概念，但是巴塞尔协议里，计算市场风险captial的时候，有个10天的var，这个var是用daily var乘以根号10来算的，这个daily var的window是多少
回答（1）
最佳
Cindy2019-02-28 14:15:33
Cindy同学你好，window表示一次观测的数据有多少，比如window是100的话，就是说一次观察100个数据，一天的数据只能得到一个均值和一个方差，是得不出分布的，自然也就算不出VAR了，需要很多天的数据才能得到损失的分布，我们算VAR一般的daily var的window是100
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
也就是无论参数，还是非参数var都需要一个window？
- 追答
-
同学你好，对呀，window是参数和非参数都有的呀
- 追问
-
好的，谢谢老师，麻烦了
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片