目标是将敞口降到几乎为零 抵押物有threshold 无法满足降到几乎为零 这里为什么选a不选d

麻烦讲下19题 为什么是abc的操作风险 ABC冻结了对xyz的业务线 为什么不是对xyz的lending risk

86页计算IR时，如果把MARKET RETURN当做BENCHMARK的话，分子为什么不是25%-20%？什么时候分子用JENSEN'S 阿尔法，什么时候直接用PORTFOLIO RETURN减benchmark return？

为什么cva=lgd*ee*pd=epe*cs为什么不是等于ee*cs呢

为什么是c2-c1啊，不是无记忆性吗？为什么不是1-e^-0.1*1

老师这题过程是?

请老师解答一下这个TWR如何算？谢谢哈

投资风险强化班课件39页下方例子：朗母达为什么是0.05，而我计算是0.5/(2*5%)=5 ?

对于第一个案例，讲到未来可能发生的损失不计入provision会引发顺周期性导致的后果，请教老师，在操作风险中我们学到这部分不计入EL（不计提拨备即provision），但是却计入UL中，也就是资本留存已经将其考虑进来，为什么还会有顺周期的问题呢？

老师SMA模型数据的年限不是10年，首次使用为5年么 C项为什么正确？