麻烦老师讲下71 c 我觉得cva增加 交易对手风险增加 预期损失增加 wcl-el 降低 从而rwa减少 为什么cva增加 rwa增加

麻烦您讲解一下这个题 d选项是什么意思

C项 解析的意思是说当有明确贡献计划的时候，融资风险就转移给了职工么

为什么α的标准差是残差乘以ic 这里ic和ir＝ic*根号br是同一个的ic么

危机的时候，相关性下跌？

老师这道题出的是不是有问题 组合中两资产cvar之和比组合总的var9241650大 .为10170000

请问老师这里为什么能用pd减流动性风险溢价？另外我的运算过程错在哪里？

请问老师48题为什么otm 比itm 看跌期权的wwr 大？后者在pd上升时的敞口更大

duration risk premium为什么只在第2年用 第1年不用？

为什么这里不能用无记忆的性质 即用p（t=2）-p（t=1），其差再除以第一年存活率e的-0.12次方得出c项11.3%