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FRM二级
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强化课程讲到买on the run 卖out off the run bond 赚了risk premium 我认为后者产生risk premium 是不是应该对手方赚risk premium?
老师这道题交易cds主要看的是senior 的极端风险变化也就是var呢,还是看value变化而选择a项? 换一个问法,如果本题的交易卖equity cds,那么当相关性下降的时候,其equity value下降,但是equity 的var下降,对于卖cds的一方是盈利还是亏损,是看极端变化还是看价值的变化
请老师解释下如图片所示 GARP 协会官方试题的13 题, 为什么B 选项是对的,Explaination 中 "The risk of the hypothetical zeros is less than the risk of a coupon bond of comparable maturity. Therefore, the portfolio VaR using duration mapping is less than the portfolio VaR using principal mapping" 主要这个解释并没有理解。 如果如选项B 所假设, Duration mapping 和Portfolio mapping 的VaR 比较应该怎么考虑。 谢谢
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
