第6题 请问C错在哪里

老师您好，我们觉得 VaR 有很多缺陷，所以要慢慢改用ES，那在现实生活中有什么因为用了VaR模型造成损失的案例吗？

189题怎么理解啊？这个考点要求吗？

请问老师，这张图里的，为什么在波动率上升的时候，要long指数，同时又short个股的呢，原因何在呢，周琪没有讲清楚

十年的利率互换，每半年交换一次，那跟第二个说法的做法有什么区别呢？一样的话怎么就能减少风险了呢？

请问这道题算treyner ratio的时候为啥不用 beta to the profllio 而是用 index 的？忘记上图不好意思

请问这道题算treyner ratio的时候为啥不用 beta to the profllio 而是用 index 的？

这道题算netting的效果时，我是用由于netting的总敞口直接相处得出来的。而答案用的是公式法，公式里需要用到波动率。请问我这种办法是刚好撞对了，还是其他情况下也可以用这种方法算呢？

如果A选项的说法要将decrease改成increase才是对的，那么可不可以认为敞口跟违约率同时减小的时候，这个long put option是right way risk？

这道题里的第四个说法讲敞口跟违约率的反向变化，不就是讲义里面的right way risk的定义吗？