曾同学2019-04-11 11:19:00
曾同学如果A选项的说法要将decrease改成increase才是对的，那么可不可以认为敞口跟违约率同时减小的时候，这个long put option是right way risk？
回答（1）
Galina2019-04-13 14:46:55
Galinawwr严格的定义是两个条件：PD和exposure正相关且会increase countryparty risk。
A选项不符合第二个要求。
不能作为RWR，因为rwr严格的定义是两个条件：PD和exposure负相关且会reduce countryparty risk
A选项不符合第一个要求。
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