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天堂之歌

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曾同学2019-04-11 11:10:28

这道题里的第四个说法讲敞口跟违约率的反向变化，不就是讲义里面的right way risk的定义吗？

回答（1）

Galina2019-04-13 14:45:16

rwr严格的定义是两个条件：PD和exposure负相关且会reduce countryparty risk，如图，原版书。四选项没有说countryparty risk情况

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