谢谢老师 模考一80题不用回复了

本题a d有什么区别

关于B选项，我的理解：因为高斯copula 相对来说尾巴偏瘦（二维中类似normal dist.），所以不适用于market price 的计算（二维中一般用lognormal 计算）请问是我记错了吗o(︶︿︶)o

麻烦解释B错在哪里

关于这题，我的理解：题目中说银行有扎堆现象，如果用GEV的话，可能某些块最大值还没有扎堆区域的最小值大，所以用GEV方法处理扎堆数据得到的结果会有较大的误差，POT方法更适合处理扎堆数据。请问是哪里理解有问题呢？

模考二49题，老师大家提出了疑问是（4000-2200）/500算出来不是这个数字，书上的公式就是这么写的，梁老师说帮我们查一下资料，可能忘了没讲，麻烦老师看下哦，答案用的是（5000-2200）/500

模考一23题，我按照梁老师基础班的方法算的和题目中给的条件concordant6，discordant4是一样的，但是讲题的时候梁老师算得是4和2，是不是讲错了呢？

泊松建模的是时间，那求违约概率时，什么时候用泊松分布，什么时候用指数分布？(两者都有lamda)

老师，请问这个28题，梁老师说：股票映射到指数是可以的，因为指数简单，那不就是d选项的意思吗？那为什么d还算错呢？

老师，请问图片上这道算Kendall‘s的con和discon的逻辑判断方法，考试就是用这种方法吗？还是用以前的那种？’