63题

老师请问模考二的这道题为什么D不选？IRB中的correlation不是指的obligator之间的关系并不是asset之间的关系

老师请问模考二的这道题为什么D不选？IRB中的correlation不是指的obligator之间的关系并不是asset之间的关系

在模考中(12)第二年的o/c account算的时候是第一年的加上了第一年的*（1+market rate）,recovery还有excess spread,但是在基础班讲义中的(12)第二年的o/c account只是前一年的o/c account和前一年的o/c account*(1+market rate). 请问老师这个o/c account应该以哪个为准？谢谢

26题这里老师说计算cva的时候敞口要扣除抵押品，但是不扣recovery是吗？我不记得哪里有讲过敞口要扣抵押品了，麻烦就这部分讲解一下，现在有点晕了

26题这里老师说计算cva的时候敞口要扣除抵押品，但是不扣recovery是吗？我不记得哪里有讲过敞口要扣抵押品了，麻烦就这部分讲解一下，现在有点晕了

No55 算surplus的波动率的时候 为什么直接用的600 而不用加了expected return后的值600*（1+8%）？

B,cd为何错

老师好 请问structure term 的几个model里 哪些是equilibrium model 哪些是arbitrage free model 呢

老师好，请问下47题CCAR与SCAP的区别与讲义上Pre-SCAP与Post-SCAP的区别是不是同一个知识点？