攸同学2018-11-08 23:21:37
攸同学B,cd为何错
回答（1）
Wendy2018-11-12 13:47:19
Wendy同学你好，
B的前半句是没有问题的，VAR的回测但并不代表ES回测是通过的，这个两个体系。
C，次可加性，是组合的风险小于等于单个资产的风险加总。VAR是不满足次可加性的，而ES是满足的
D，前半句没有问题，但是后半句是有问题的。并且市场上对于ES的回测还是在研究的阶段，并不能和VAR的回测比更简单，应该是更加复杂的
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