模考二，，51，题，shifting interest，什么意思？timing of losses 什么意思

请问influence factor这个是什么意思 大于0效果不好 小于0效果好 这个是什么意思 以及这个跟 netting factor有什么区别么？ 还有netting factor这个公式算出来的 是越小越好么

老师哦，这个95%var，是左边数第五个还是第六个？

请问老师，关于这道题的第二个判断选项，不是有一个公式是CS=YTM-Rf=PD*LGD吗，这样的话，岂不就是说明Rf和PD是呈现一个反向的关系吗，请老师予以解释，谢谢

请问老师，这道题里，在第二年不是有三种本息的可能性吗，是不是因为这三种可能性是一样的，所以不用把第一个和第二个以及第二个和第三个分别进行折现呢，只需要折现一次就可以了呢？

请问这题从哪看出 算VAR要用 1-exp的公式了 不是很理解 什么时候用正常 Z 乘以波动率 乘以 价值 什么时候用 lognormal的

老师你好。POT不是只有两个参数（scale、shape）吗？其他的不是都是给定的吗？

模考二，为什么不选C

12分左右，52题，老师讲的时候似乎口误了，Interest rate 越大，call option 的价值越高才对。希望后台答疑的老师能确认一下。

请问老师，这道题不是说要计算期末的现金流吗，可是讲解老师只是计算了一期后的现金流就可以了吗，请老师予以解答，谢谢