模拟卷2，24题，如图2

模考1的第20题，算d1，d2时时间T代入1还是4，这个时间看的是什么的时间？

18题D选项，错的点到底在于，应该是高管来监督而不是部门经理，还是部门经理不应该来监督自己的部门？

老师可以把这个式子具体代入的那个值写出来么？不知道为啥一直算不出题中的数

老师好。模考二里老师讲到52题时说到call option的价格与risk-free rate 是负相关变动的（图1）。那这怎么解释（图2）第l个句子呢？

（wp-wb）*rb，这题题目说”bogey is a benchmark portfolio”，那么最后计算时，为什么是乘5%和3%？应该是乘bogey potfolio return——3% 0.9%和0.1%吧

第2题，a，hedge fund‘s credit exposure to the bank是指站在哪一方的角度，对手方给自己带来的风险敞口？

请问老师，不是说这九个概率加起来会得到1吗，我加了一下，没有得到1啊，好像是0.6，这是为什么呢，请予以解释为感，谢谢

bcd分别错哪了

老师好。第16题D选项：低频高损适合...weibull之类的分布，可是Weibull不是thin tail的分布吗？ thin tail是不是意味着高频低损呢？