更短的margin period可否认为是对敞口提供了更大的保护，B为什么不对呢

这里没看懂，求详解

老师，这个地方老师说GEV和POT在极值理论中表现是一样的（您可以听一下这一段的讲解），但是讲义上不是写的是different manifestations不同的表现吗？

1时刻的期权价值如果不用2时刻两个期权价值求平均再折现的方式，用这样的价格方法{[99.72/(1+4.43%)]*0.55+[101.24/(1+4.43%)]*0.45+6}=P1，然后用P1-执行价格100.为什么不一样呢？

老师好，没看懂，求解视频

老师好，这里计算var 都是用单尾是把，能否给个对比表格，90%、95%、97.5%、99%、99.9%的单尾和双尾关键值，谢谢。

一直没明白，这里说的是相关系数的均值富贵，但其实一直说的是资产价格的变动情况，整个公式里也没见有一个相关系数，这是为什么

还是没有明白为什么没有credit risk。

“Survivorship bias can inflate returns by 4.0% or more”这里的4.0% or more是经验数据吗？

这里的IRC怎么运用啊？是正常的市场风险计算的FRTB之后，如果产品还有这两类信用风险，还要在加上这部分的VAR值？可是前面的FRTB用的是ES算出来的，这两个能直接加等于总得EC水平么