B选项说的挺有道理的，是哪里出现的呀？

老师，D选项老师说高斯copula对credit risk也是适用的，但是credit risk不也是非对称的吗？

请问老师题目中AD R平方有什么含义

请问老师假设超额收益是负数，那这个图示和计算方法怎么变化

老师好，这里VAR为什么不用4.45%，而是4.45？以后如果遇到类似题目，VAR都是用去%的吗

D选项麻烦老师再讲一下，谢谢

老师，解析中凸性的公式，二级会考吗

最后一句话，违约时价值调整=0，怎么理解？前面讲true 价值=risk-free valuation+VA,都违约了，如果VA=0，那真实价值就等于风险中性下的价值，但此时还有TRUE 价值么？违约了都

老师，公式里dt的含义是什么呢，就是最小时间单位的意思吗

Low-risk strategies appear to have significant alpha relative to standard market capitalization benchmarks and sophisticated factor benchmarks that control for risk using dynamic value and momentum factors.请问老师这句话怎么理解，低风险投资策略书上或者讲义上是怎么讲的，谢谢