你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

欢同学2023-10-01 12:02:05

最后一句话，违约时价值调整=0，怎么理解？前面讲true 价值=risk-free valuation+VA,都违约了，如果VA=0，那真实价值就等于风险中性下的价值，但此时还有TRUE 价值么？违约了都

回答（1）

最佳

杨玲琪2023-10-04 04:44:07

同学你好，

CVA是对未来的信用风险估计后进行的价值调整，如果当前违约，就没有未来需要考虑调整价值的因素了。而true value的计算本身是在没有违约的情况下计算的，所以此时并不适用。

希望能解答你的疑惑，加油！

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录