老师可以再解释一下为什么投资组合高度分散化的时候第二项特定风险就趋于零吗？

为什么第一年红利是2，第二年是4

老师B是错在multiple吗

这里提到了99%和95%两个confidence level,没太看懂题干，为什么拒绝域是按95%取的1.96？

老师该怎么判断这道题应该用双尾分位点1.96？ 还有没太听懂最后算出来5.18为什么是取5不是6？

“the bank's ten-day 99% VaR is $1 million”这个数据在本题计算过程中是没有用处吗？就是用来迷惑的？

两个问题 第一个 这个题如果用带绝对值的那个公式可以吗 不是带不带绝对值的公式都是正确的吗 第二个 a怎么说就是对的

老师，还是不太明白这道题该怎么做？what is the maximum number of daily losses exceeding the 1-day 98% VaR that is acceptable in a 1-year backtest to conclude这句话是在说什么？

这个题为什么不能这样做

老师C是错在based on the median duration of the bonds吗？那正常应该用什么？