很多产品不仅有市场风险，还存在信用风险，因此增加了SRC；同样的，很多因为信用质量的变化的不确定性产生的信用利差风险，变化比较频繁，因此采用IRC来衡量其市场风险======综上，那SRC衡量的是trading book中的credit risk，对么？ 置信区间和时间是？ IRC 也是trading book中 credit变化引起的产品价格下跌产生的利率风险？ 为什么用1-year，99.9%呢？ 彻底乱了，请Michael老师指导，谢谢

D项如何翻译和如何理解？谢谢

如果此时有中间层呢？V和VaR会如何变化？

VaR是一定置信水平下得最大损失，equity是从有损到全损，损失的确定性增加好理解，但是怎么就VaR是下降的呢？怎么推导出来的这个结论？

equity和的debt题目中有，可是asset是什么值？

senior expense是什么？

O/C account是不是就是trust account？

请教老师，SRC和IRC 分别衡量得是市场还是信用风险？ VAR值是用1年还是10天的99还是99.9% VAR? MARKET RISK 用10-day 99%VAR? CREDIT

如何理解，common equity，用CAPM算出来的收益率即为成本？谢谢

老师您好，能帮忙总结一下interest bearing account、transaction account还有课上说的公司的账户我记得是financial health，请问还有哪种类型的账户，需要对应最优考虑什么？