什么情况需要考虑duration什么情况不需要？

老师，这一题如果是USD/EUR forward contracts are mapped on the USD/EUR spot exchange rate.这样对吗，我看到一道类似的题目这一选项是对的，但我不理解为什么远期合约可以map到即期利率而不是远期利率上

Widening spreads on the bank’s issued debt and credit default swap为什么能说明银行的风险变大？我理解是CDS的yield下降，说明银行风险变小？

解释一下每个选项分别是什么意思，然后personal information不是已经用于train了吗，那不是之前就影响了privacy吗？为什么再次recall也是选A

有更详细的解析和视频吗

操作风险百题第64题有误，高级计量法AMA是巴二的内容，巴三没有这个方法了

操作风险百题第63题有误，题目问的是巴塞尔III的下标准法，选项内容全都是关于巴塞尔II的标准法

MD 不是度量了情景偏离正常情景的情况么，偏离越大则情景越罕见，发生概率越低，选D 为啥错了

我记得有道题是左边曲线向下弯曲，右边的向上弯曲，整体呈S形，这个尾部向上向下有什么说法吗

这题不就给了0个数么，还怎么减少