金同学2026-05-07 09:44:40
金同学老师课上提到的计算twr和dwr中，如果不是一年的付息频率的计算不太理解，能否通过一个例子详细讲一下
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Michael2026-05-07 13:46:18
Michael同学你好，处理的逻辑可以是这个样子：
1. 先各自计算时间加权收益率和货币时间加权收益率
2. 然后再将复息频率都调整到一年
具体的公式是这样子的：r（一年）=（1+r(t)）^(365/t)-1，
这里的t是多少天，比如你计算了一个120天的收益r（120），不管这个是twr还是dwr，都可以按照上述的公式进行计算。
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老师我不太理解的是第一步，即各自时间的twr和dwr怎么计算，比如课上这道题目，如果把一年改成半年，twr和dwr的计算公式应该怎么列呢，能否详细解释下
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同学你好，第一步还是算出来TWR=7.47%，DWR是8.24%，计算的公式不变的。但是这个算出来的是半年的TWR和DWR，最终的结果还需要在年化一下。
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