老师好，请问Reviewing internal control systems.是第几支柱中哪部分的内容？谢谢

为什么期初的投资100000不用➕负号 第一期投资的又要➕负号 不理解

请问如果将A选项中的age换成volatility 那是不是就正确了呢？

我是真踏马服了。这题问的是哪个选项是BSM模型不适合给公司债券期权定价的原因。老老实实讲一下什么是BSM模型，有什么前提条件，公司债券期权哪些特征和BSM冲突，所以不适用，不就行了吗？这奇葩在这里胡说八道一通到底在讲什么？真的就是有这么高速运转的机器进入中国记住我给出的原理就是研发人研发这个东西的原理是阴间政权管黄龙江一派全都带蓝牙？请其他老师讲讲这一题，谢谢。

把数字带进去（红笔）算不出答案给的式子啊

老师用var 监测风险时被动分配和主动分配这个地方不是很理解能再说说 他们有什么不同呢

为什么相关系数增加，equity tranche会升值呢？spread为什么会降低呢？

tracking error什么时候可以认为表述的为超额回报，也就是我们常说的alpha；什么时候可以认为表述的是波动率就是Rp-Rb这个数据的波动率，表示超额回报的波动？

notes 中用的公式似乎跟这里的不一样，我看原文中用的是 （100*6%-90*7%）-1.645*6.94 = -11.7163

老师好，Ⅲ. The AMA allows a bank to build its own operational risk model and measurement system comparable to market risk standards.为什么是对的？参数要参考监管要求，不能算是完全独立自有的计量体系吧