为什么因为Global评级始终较高，就要由Global来承担CVA呢

应计利息是按面值求的嘛 1000000*0.015 为什么不用970000*0.015

老师，如果题目里给到的EPE不是present value，是还需要先把EPE折现吗

为什么算出来是2但是答案选-2？正负号的区别是什么？

为什么最后算出来的就是from the perspective of the financial institution的BCVA？怎么判断是-9还是9？

老师如果最后算出来是负数是不是就是SMC bears the potential credit risk

老师那D选项的信用违约互换的敞口是如何变化的？形状是什么样子？

解释一下为什么不能这样求

解释一下12 其中的1 的skew and kurtosis怎么判断 2 没明白啥意思

老师可以再讲一下是怎么由非条件违约概率等于1%推出K=-2.33的吗？