天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1397提问数量:27102

ENE默认是负的吗,还是说会开绝对值这种,因为CVA前面有负号,然后DVA前面也有负号,如果ENE有负号的话那就直接负负得正,BCVA=CVA+DVA = DVA的绝对值 - CVA的绝对值

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这题和图片里的题有什么区别的,为什么这个的CVA就是都提升而另一个就要一个人减少

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RWR会高估CVA吗,为什么

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这道题难道不是问Paul的交易对手的信用敞口吗

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如果题目一开始说算的是physical PD,那在算equity value的时候不也应该代入的是asset return而不是risk free rate,既然如此那第一个选项也应该是错的啊

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解析中,Weibull distributions (fat-tailed),Weibull不是瘦尾吗?为什么这里写fat-tailed? 另外,负二项分布是什么?

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是不是题目中说了是E S,所以就指的是左边?

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107折现的时候进行了option价值的判断了,再往前折现的时候为什么没有进行option判断?不是说每一个时间点都要进行判断是否行权吗

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Swap偏离具体指什么意思?为什么美联储和各国央行建立直接的联系就缓解了这种偏离?

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为什么使用了VaR就是考虑了分散性呢? 计算WCL的时候还考虑了相关系数,没有直接将相关系数当作1,这不也是考虑了分散性吗?

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