最后讲错了吧，综合考虑选股能力和资产配置能力的公式书上写的是Wp*Rp-Wb*Rb

policy-mix VaR这个为什么会被理解为被动的var，并且主动的var和被动的var之间为什么会有分散化效果？

请问老师这个题问的不就是surplus at risk 么，为什么还要用均值减去亏空量 好奇怪啊

这道题是不是错了，应该选A；B选项是资本充足率，越高越稳定呀，A会导致联邦基金回购净头寸下降，提高流动性风险

老师能帮忙总结一个这几个方法的特点么

还是不理解d项为什么不对，幸存者偏差会低估风险，也就是低估volatility，d有什么问题吗

题干不是说 it will pay the interest on the loan plus the change in the mark-to-market value of the loan么，loan的变动包含在支出里，为哈解析又把减值放在收里？

老师C项为什么不对，RVPI指的是账面的收益，这个不是很容易被操控吗

那D项可以说随着零售领域的更多参与，风险会增大吗

为什么这里的保证金是在资产里？