GSIB交的buffer不是1%～3.5%是一个连续性的范围啊 怎么就变成了五个等级呢

波动率上升，P不是也有可能上升吗？

CDS的long方是卖cds的？

这道题还是存在问题的吗

net exposure increases to CNY 27,000,000，这里不是已经说net exposure是多少了吗，为什么还要用27000000减去10800000才是net exposure？

老师，还不理解这道题的意思

麻烦老师再解释一下A和B

老师，没听太懂为什么选OTM不是ITM

周老师好，请教2个困惑已久的问题，一个是：OR的定义为the risk of loss......，某类似由由人或系统或流程问题引发的事件，但未造成经济损失或非财务损失，是否应该纳入操风事件呢？二是对于造成非财务损失的操风事件，在后面建模时，损失怎么量化？感谢

afg说的不是 我需要的流动性减去存款部分是我还需要多少的非存款流入嘛 这是视频课再三强调的 怎么能直接用net liquidity的方法去直接将现金流进流出相加减呢 很不理解