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FRM二级
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credit default swap (CDS) spread and the bond yield spread如果是一样的话,那我买bond赚的钱岂不是都用来cover CDS了
查看试题 已回答我有个疑问,close-out netting的时候假如对方违约了,然后net exposure是负的(我欠对方钱),那这时候我还需要结算给他吗?还有novation是什么条件会触发呢
查看试题 已解决可以按照逻辑讲一下为什么分开管理credit quality 和 exposure会导致WWR吗?解析里说因为credit quality高的所需要的collateral小,于是在危机之中会亏损。我没有看出来这是WWR,我理解的WWR定义就是我的风险敞口越大,对手方越容易违约,但是在危机中我的风险敞口在一开始就定好了,并没有一个动态的移动,所以想老师解释一下
查看试题 已回答没理解BD,它问的哪个最有可能给到大的错路风险,那肯定是我已经赚钱的put啊,就像你问我两个人哪个更容易赚到1千万,所有条件一样的情况下我肯定选目前资产多的那一方啊,怎么可能还没产生risk的一方
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- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 老师好,请解答下此题各个选项,谢谢