B选项还是没懂

请问为什么三年期债券持有一年后卖出，卖出价格是按2年期债券现值，从时间0到2和从1到3是一样的

老师可以问一下这一题的A选项是既定假设吗？可是不是在金融危机来临的时候所有资产的相关系数都应该是上升的嘛，在金融危机的情况下好的资产和不好的资产不都应该趋同然后相关性上升嘛

老师可以问一下这里的第三项相关的知识点我们讲义里有提到过吗

老师可以在讲一下这一题P(AB)为什么可以用E(AB)替换吗，还是不太理解

老师，为何的Windows越long，取的VaR会越少呢？样本容量不是越大，计算的VaR值会越多吗？

老师，这一题的A选项还不是太理解

notianal 和interest 怎么计算

老师请问一下线性衍生品mapping EUR forward $1.3009是怎么算出来的，我用公式算出来价格是1.30128，不知道是不是自己理解有问题

为什么转化为单日VaR的时候和转化为5日日VaR的时候用到的平方根法则不一样呢？上课不是讲的是那种复杂一点的方法吗？